📈 Lektion: VWAP (Volume Weighted Average Price)
Hier ist die Vorlage aus dem Video
Dieses Webinar beleuchtet den Volume Weighted Average Price (VWAP) in all seinen Facetten. Es wird erklärt, wie dieser Indikator nicht nur den Durchschnittspreis, sondern auch das gehandelte Volumen berücksichtigt und jeden Tag (oder jede Woche) neu berechnet wird.
Sie lernen, die Neigung der VWAP-Mittellinie zur objektiven Trendbestimmung zu nutzen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie die Standardabweichungen (Value Area High/Low) als dynamische Widerstände und Unterstützungen fungieren, an denen hochprofitable Pullback-Trades eröffnet werden können.
- 🎯 VWAP (Mittellinie/POC): Der volumengewichtete Durchschnittspreis, der als ultimativer Richtungsgeber für den Tag dient.
- 📊 DVAH / DVAL (Standardabweichungen): Die äußeren Bänder des VWAP, in denen sich der Preis 68% bis 95% der Zeit aufhält und die starke Wendepunkte markieren.
- ⏪ VWAP vom Vortag: Historische VWAP-Level, die, wenn sie ungetestet sind, magische Anziehungspunkte für den Preis darstellen.
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