Чтение footprint и дельта

Как читать footprint

Пример из прошлого урока — учебный. На реальном рынке через пятиминутную свечу ES проходят сотни ордеров и тысячи контрактов. Вот как выглядит результат — зелёная свеча ES, +3 тика, объём 1,549 контрактов:

Первое, на что смотрим — POC (Point of Control). Уровень с максимальным суммарным объёмом: bid + ask. Здесь это 5525.50: 110 + 295 = 405 контрактов. На этой цене прошло больше всего сделок — рынок нашёл здесь наибольший интерес. POC — гравитационный центр свечи.

Второе — распределение по сторонам. В верхней части свечи (5525.75–5526.00) доминирует ask: 340 + 52 = 392 агрессивных покупки против 18 агрессивных продаж. Покупатели тянули цену вверх. В нижней части (5524.75–5525.00) доминирует bid: 310 + 85 = 395 продаж, 24 покупки. Продавцы давили вниз. Середина (5525.50–5525.25) — зона битвы: обе стороны активны, ни одна не выиграла убедительно.

Третье — края свечи. На максимуме (5526.00): bid = 0. На минимуме (5524.75): ask = 0. Ноль на краю означает, что цена дошла до этого уровня, развернулась, и обратного движения здесь не было. Аукцион завершён — рынку дальше не интересно. Но бывает иначе, и об этом — чуть позже.

По этим трём элементам можно прочитать историю свечи. Зелёная, +3 тика, выглядит бычьей. Рентген говорит: «ничья с перевесом в один гол». Покупатели наверху, продавцы внизу, результат неубедительный. Свечной график поставил бы галочку «быки». Footprint ставит знак вопроса.

Дельта бара

Из footprint можно вычислить одно число, которое резюмирует баланс агрессии за всю свечу.

Дельта = сумма контрактов на ask − сумма контрактов на bid.

Для нашей свечи:

• Ask: 52 + 340 + 295 + 75 + 24 + 0 = 786
• Bid: 0 + 18 + 110 + 240 + 310 + 85 = 763
• Дельта: 786 − 763 = +23

Положительная дельта — агрессивных покупок чуть больше. Но +23 из 1,549 общего объёма — мизер.

Дельта-процент = дельта ÷ объём × 100 = 23 ÷ 1,549 × 100 ≈ 1.5%.

Полтора процента. Сбалансированная свеча: ни одна сторона не доминирует.

Ориентиры:

• Ниже 5% — баланс, борьба без убедительного победителя.
• 10% и выше — инициатива, одна сторона явно давит. Такие свечи часто начинают или продолжают направленное движение.
• 5–10% — серая зона, смотрим контекст: совпадает ли дельта с направлением свечи, есть ли имбалансы внутри.

Дельта одного бара — моментальный снимок. Что будет, если накопить дельту бар за баром на протяжении всей сессии? Получим кумулятивную дельту (CVD) — кривую, которая показывает, как смещается баланс агрессии во времени. И когда CVD говорит одно, а цена — другое, это один из самых мощных сигналов в orderflow. Но это — тема Модуля 4. Пока запомним формулу и пороги.